Pour l'instant, je n'ai pas officiellement de tâche d'analyse spécifique, en dehors de celle associée stricto censu avec les analyses systématiques que j'effectue sur les données de trading.
Parfois on a des surprises assez déstabilisantes. Comme de calculer un risque supérieur à la valeur de l'entreprise parce que notre joli logiciel (j'en suis l'auteur...) n'a pas tenu compte des jours fériés (= prix non remplis => donc fixé à -1...) et m'a trouvé une volatilité de quelques centaines de milliers de pour cents par racine d'année (désolé pour l'unité). Ou encore quand ma collègue (et futur et collègue) anglaise m'a envoyé un fichier avec des position sur un marché de fret (location au jour) de l'ordre de 269 000 jours (soit environ 737 année de location pour un seul bateau... à 1500$ le jour par 45%/racine d'année de volatilité par racine de 10 jours d'horizon de calcul par le quantile à 97.5% de la loi normale, ça donne un petit risque unitaire de 70,5M€ rien que pour un bateau...)

Enfin, bref.

Le fait est que depuis 3 semaines, j'ai mis à jour les procédures que mon prédécesseur, un fan d'Excel, avait mis 2 ans à développer. C'était un physicien à la base (docteur en optique !), pas vraiment ni matheux, ni informaticien.
Pour lui, la moyenne du taux de change actualisé, c'était le produit de la moyenne du taux de change multipliée par la moyenne de l'actualisation.
L'intérêt de mes outils, outre que c'est codé en python, réside dans l'analyse automatique des erreurs de format. Un truc que les utilisateurs ne comprennent pas, qu'ils soient professionnels ou individuel, c'est bien le problème des formats. Énormément de conneries que j'ai pu voir étaient liée à une mauvaise calibration des formats utilisée dans le transfert des informations (essentiellement numériques).
L'exemple le plus récent que nous avons eu est double : d'une part, notre collègue anglaise avait oublié de nous signaler que les volumes de combustibles étaient toutes, désormais, exprimées dans l'unité de référence (donc anglaise, merci les therm), mais encore, a-t-elle oublié de nous préciser que le nouveau process ne nous fournissait pas exactement les mêmes informations qu'avant.
Ca, on avait remarqué. Deux calculs littéraux par formule analytique RiskMetrics (c'est à dire un truc 100% reproductible aux erreurs d'arrondi près) nous fournissaient deux résultats avec 20% d'écart !
Un des points que j'ai forcé, parce que je perdais un temps fou avec leurs p****ns de fichiers Excel, c'est un changement automatisé de clefs entre plusieurs bases d'informations.
Dans le genre, dans une d'entre elles, un produit en profil BASesur le marché électrique français livrable au 4e trimestre s'écrivait FRAN.BASE.2008Q4 alors que dans l'autre c'était Power_France_BASE_2008Q4. Ici, la différence est faible et assez vite une modification de clef (ie les noms que j'ai écrits) est assez facile. Dans d'autres cas, c'est plus sioux du fait de noms de marchés qu'il faut décoder pour savoir de quoi on parle (pas compliqué non plus, mais cela prend du temps). Par exemple, les marchés pétroliers et gaziers sont certes dans des unités variables (£/bbl (baril) ou €/MWh (pour du gaz, si si)), mais encore les taux de conversion pour pouvoir les comparer les uns aux autres ne sont pas identiques si on parle de Crude Oil, de Gas Oil ou de Fuel Oil - tiens j'allais oublier le Jet Oil, mais il a le même coefficient énergétique que le Gas Oil, seulement il est plus rapide à la combustion.
Heu, je crois que je viens de perdre le dernier lecteur de ce blog.
Prochain article : zicmu.